淺析利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)應(yīng)對(duì)措施

    從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，利率市場(chǎng)化進(jìn)程中，商業(yè)銀行將會(huì)有著更多經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，這對(duì)銀行新金融工具、產(chǎn)品和服務(wù)的推出都有著一定促進(jìn)作用，同時(shí)也有利于銀行資金的合理配置和經(jīng)營(yíng)成本的科學(xué)確定。然而在短期內(nèi)，商業(yè)銀行仍然不得不面對(duì)利率市場(chǎng)化帶來(lái)的問(wèn)題。為此，我們必須正確認(rèn)識(shí)到利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，做好充分準(zhǔn)備，采取相應(yīng)措施，確保我國(guó)利率市場(chǎng)化改革目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

1. 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)

    經(jīng)驗(yàn)告訴我們，一些國(guó)家在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中出現(xiàn)了銀行倒閉數(shù)量增加的現(xiàn)象，拿美國(guó)來(lái)說(shuō)，它完成利率市場(chǎng)化用了5年時(shí)間，在此過(guò)程中及之后，銀行倒閉數(shù)量急劇增加，單在1987年到1991年，平均每年就倒閉200家銀行。因此，我們必須吸取教訓(xùn)，正確認(rèn)識(shí)利率市場(chǎng)化給銀行自身帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

    利率市場(chǎng)化進(jìn)程中，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的問(wèn)題為：第一，行業(yè)結(jié)構(gòu)受到?jīng)_擊，利率市場(chǎng)化前，大小商業(yè)銀行面臨著資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的雙重壓力，其貸款對(duì)象主要為信用良好的大客戶(hù)，對(duì)貸款的審批也非常謹(jǐn)慎，而利率市場(chǎng)化的到來(lái)使銀行業(yè)市場(chǎng)的規(guī)律變?yōu)槭找媾c風(fēng)險(xiǎn)呈正比，比如中小商業(yè)銀行尋求大客戶(hù)時(shí)，面臨著資金壓力和利潤(rùn)壓力，在這種情況下，它們開(kāi)始轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，將貸款客戶(hù)目標(biāo)群轉(zhuǎn)向了中小企業(yè)或私人客戶(hù)，銀行商業(yè)結(jié)構(gòu)受到了不小沖擊，此外，利率市場(chǎng)化給外國(guó)銀行帶來(lái)了更為有利的發(fā)展空間，我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)壓力更大。第二，信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)增加，金融市場(chǎng)中本來(lái)就存在許多不確定性因素，利率市場(chǎng)化的到來(lái)使利率波動(dòng)更加頻繁，如果銀行缺少風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策，為了追求短期利益，必然會(huì)想方設(shè)法提高貸款利率，降低貸款人信用度，這樣不僅增加了以后違約風(fēng)險(xiǎn)的增加，還會(huì)最終導(dǎo)致信貸市場(chǎng)的逆向選擇；當(dāng)銀行內(nèi)部存在嚴(yán)重的控制問(wèn)題或是管理層缺乏追求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的動(dòng)力時(shí)，道德風(fēng)險(xiǎn)、違法違規(guī)問(wèn)題就會(huì)迅速增加，利率市場(chǎng)化條件下，銀行內(nèi)部控制著貸款定價(jià)，這就為管理層違規(guī)、腐敗行為的產(chǎn)生提供了空間，如果不及時(shí)改正，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)更凸顯。另外，利率市場(chǎng)化進(jìn)程中銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略矛盾更突出，對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)負(fù)債管理也提出了更高要求。

2. 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施

2.1深化商業(yè)銀行體制改革，規(guī)范銀行業(yè)市場(chǎng)行為

    商業(yè)銀行在應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，首先要做的就是將銀行發(fā)展為現(xiàn)代金融企業(yè)，這就需要銀行深化體制改革，逐漸成為自主經(jīng)營(yíng)、自主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，打破傳統(tǒng)的定價(jià)機(jī)制。當(dāng)然，銀行實(shí)行自主定價(jià)機(jī)制并不是說(shuō)脫離市場(chǎng)監(jiān)管，相反，應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加大監(jiān)管力度，打擊基于關(guān)系、人情的雙重定價(jià)和銀行之間的惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步規(guī)范銀行業(yè)市場(chǎng)行為，確保金融市場(chǎng)有序發(fā)展。

2.2積極拓展業(yè)務(wù)范圍，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

    利率市場(chǎng)化條件下，商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是銀行之間的惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和利率的頻繁波動(dòng)帶來(lái)的利差收入方面的不確定性，這種不確定性直接影響銀行效益。這種情況下，銀行應(yīng)借鑒外國(guó)經(jīng)驗(yàn)，積極拓展業(yè)務(wù)范圍，發(fā)展中高級(jí)中間業(yè)務(wù)，開(kāi)辟新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，比如發(fā)展咨詢(xún)、投資理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等有著高附加值的業(yè)務(wù)，同時(shí)加大中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度，開(kāi)發(fā)能夠適應(yīng)頻繁的利率波動(dòng)、能夠?qū)崿F(xiàn)資產(chǎn)保值增值的新產(chǎn)品如債券期貨、債券期權(quán)、利率期貨、利率期權(quán)等，努力回避利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，延伸服務(wù)內(nèi)容，滿(mǎn)足目標(biāo)客戶(hù)對(duì)金融產(chǎn)品的需求，實(shí)現(xiàn)收入來(lái)源的多元化，增強(qiáng)銀行抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，使銀行搶占更大的市場(chǎng)份額，最終在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立足。

2.3完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系

    為了進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，商業(yè)銀行還應(yīng)加強(qiáng)組織，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。首先，建立專(zhuān)門(mén)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，制定相關(guān)管理制度，加強(qiáng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)利率走勢(shì)的預(yù)測(cè)和分析，為做好資產(chǎn)負(fù)債管理打下基礎(chǔ)；建立基于應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的高效預(yù)警機(jī)制和利率政策執(zhí)行效果反饋機(jī)制，有前瞻性地預(yù)測(cè)利率變動(dòng)方向、變化水平等對(duì)商業(yè)銀行構(gòu)成的潛在風(fēng)險(xiǎn)。其次，建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系和預(yù)警機(jī)制，在銀行內(nèi)部營(yíng)造良好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理文化，按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)對(duì)全部業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、控制和管理，并通過(guò)預(yù)警機(jī)制科學(xué)識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)杜絕風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生，另外，為了迎合金融市場(chǎng)發(fā)展的需要，并適應(yīng)銀行行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，還應(yīng)建立基于董事會(huì)管理的風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)架和銀行內(nèi)部評(píng)價(jià)機(jī)制，努力將信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率降到最低。第三，增加技術(shù)投入，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理新工具，比如可完善信息化管理系統(tǒng)，依靠網(wǎng)絡(luò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的最優(yōu)管理。

3.  結(jié)語(yǔ)

    總之，利率市場(chǎng)化是我國(guó)金融市場(chǎng)科學(xué)發(fā)展的必然趨勢(shì)，同時(shí)在誘發(fā)金融危機(jī)的過(guò)程中也起著關(guān)鍵作用，所以說(shuō)在短期內(nèi)，商業(yè)銀行不得不應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化帶來(lái)的陣痛。但是只要我們充分認(rèn)識(shí)到利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，從利率市場(chǎng)化自然衍生的風(fēng)險(xiǎn)分析入手，深化體制改革，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，相信商業(yè)銀行必定會(huì)在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中搶占先機(jī)，提高效益。

參考文獻(xiàn)：

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